# Strategy Live Trading

**Repository Path**: hkcodex/strategy-live-trading

## Basic Information

- **Project Name**: Strategy Live Trading
- **Description**: 本仓库用于展示量化策略模拟实盘的实时表现，所有数据源于模拟交易产生的真实数据。
- **Primary Language**: Python
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: https://gitee.com/hkcodex/strategy-live-trading
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 37
- **Forks**: 22
- **Created**: 2025-12-09
- **Last Updated**: 2026-07-14

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# 量化策略模拟实盘收益跟踪

数据更新时间：2026-07-14 15:12

本项目用于展示一些量化策略模拟实盘的收益情况。所有数据源于模拟交易产生的真实数据。**所有策略均已本地化，在本地电脑Python环境运行，无需依托第三方平台。**

模拟交易采用的是自行开发的 **Live Trading System**（[Live Trading System](https://gitee.com/hkcodex/live-trading-system)）。交易系统会根据策略信号，在实盘数据环境下完成下单与统计。

与真实实盘的差别是：**模拟交易假设提交的订单会立即成交，不等待订单撮合完成。** 由于所采用的策略都是低频策略，模拟交易的结果与真实实盘差别不大。

> 免责声明：本项目仅供学习与研究使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

## 总体表现

今日上证指数：1.36%，创业板：3.43%，万得微盘指数：2.54%

| 策略             |   样本天数 | 累计收益   | 今日收益   | 本月收益   | 今年收益   | 年化收益   | 年化波动   | 最大回撤   | 今年最大回撤   |
|:-----------------|-----------:|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:-----------|:---------------|
| ETF轮动          |        146 | 5.30%      | 1.36%      | -11.04%    | 2.73%      | 9.33%      | 36.39%     | 21.86%     | 21.86%         |
| ETF轮动_v3       |        114 | 17.10%     | 3.06%      | -11.31%    | 17.10%     | 41.76%     | 38.24%     | 22.87%     | 22.87%         |
| ETF轮动_动态动量 |         97 | 8.58%      | -0.14%     | -4.42%     | 8.58%      | 23.84%     | 36.07%     | 17.33%     | 17.33%         |
| ETF轮动_自定义   |         49 | -10.05%    | 2.48%      | -12.97%    | -10.05%    | -41.99%    | 57.01%     | 23.52%     | 23.52%         |
| ETF轮动AI        |        111 | 16.79%     | 1.24%      | -12.91%    | 16.79%     | 42.23%     | 47.57%     | 19.14%     | 19.14%         |
| 低价小市值       |        146 | -10.96%    | 2.70%      | 2.61%      | -10.69%    | -18.16%    | 27.04%     | 24.02%     | 24.02%         |
| 四大搅屎棍       |        144 | -13.34%    | 0.41%      | -0.40%     | -11.29%    | -22.16%    | 20.21%     | 23.11%     | 23.11%         |
| 国九条小市值     |        130 | -16.10%    | 2.45%      | 2.41%      | -15.67%    | -28.84%    | 29.65%     | 27.71%     | 27.71%         |
| 大小盘轮动       |        137 | -10.02%    | 2.42%      | -4.76%     | -12.79%    | -17.65%    | 24.81%     | 20.78%     | 20.78%         |
| 白马股           |        140 | -16.01%    | 3.27%      | 4.27%      | -16.74%    | -26.96%    | 20.43%     | 21.59%     | 21.59%         |
| 行业小市值       |        147 | -15.95%    | 1.67%      | 1.64%      | -17.66%    | -25.77%    | 27.48%     | 25.64%     | 25.64%         |

## 策略详情

### ETF轮动
![](assets/ETF轮动_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-5.51</td><td>0.02</td><td>-1.64</td><td>-0.95</td><td>-1.94</td><td>2.09</td><td>-0.53</td><td>-2.28</td><td>1.36</td></tr>
</table>

### ETF轮动_v3
![](assets/ETF轮动_v3_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_v3_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-5.52</td><td>0.02</td><td>-1.64</td><td>-0.95</td><td>-1.64</td><td>4.43</td><td>-4.37</td><td>-2.85</td><td>3.06</td></tr>
</table>

### ETF轮动_动态动量
![](assets/ETF轮动_动态动量_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_动态动量_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-4.08</td><td>2.12</td><td>1.56</td><td>0.08</td><td>-1.49</td><td>-0.83</td><td>0.50</td><td>-0.58</td><td>-0.14</td></tr>
</table>

### ETF轮动_自定义
![](assets/ETF轮动_自定义_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动_自定义_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-7.99</td><td>0.73</td><td>-2.05</td><td>-0.37</td><td>-1.63</td><td>7.97</td><td>-5.01</td><td>-4.58</td><td>2.48</td></tr>
</table>

### ETF轮动AI
![](assets/ETF轮动AI_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/ETF轮动AI_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-8.24</td><td>-1.40</td><td>0.22</td><td>0.15</td><td>0.22</td><td>9.84</td><td>-6.92</td><td>-5.61</td><td>1.24</td></tr>
</table>

### 低价小市值
![](assets/低价小市值_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/低价小市值_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.07</td><td>2.35</td><td>-0.03</td><td>-3.24</td><td>-0.81</td><td>-1.05</td><td>2.40</td><td>-2.57</td><td>2.70</td></tr>
</table>

### 四大搅屎棍
![](assets/四大搅屎棍_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/四大搅屎棍_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.14</td><td>2.35</td><td>-0.92</td><td>-3.24</td><td>-0.59</td><td>-0.62</td><td>2.75</td><td>-3.65</td><td>0.41</td></tr>
</table>

### 国九条小市值
![](assets/国九条小市值_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/国九条小市值_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.43</td><td>2.96</td><td>-0.74</td><td>-3.02</td><td>-1.08</td><td>-0.86</td><td>2.16</td><td>-2.71</td><td>2.45</td></tr>
</table>

### 大小盘轮动
![](assets/大小盘轮动_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/大小盘轮动_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>-4.82</td><td>2.03</td><td>-0.95</td><td>-0.09</td><td>-2.01</td><td>0.14</td><td>1.56</td><td>-1.37</td><td>2.42</td></tr>
</table>

### 白马股
![](assets/白马股_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/白马股_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.21</td><td>2.05</td><td>0.94</td><td>-3.85</td><td>-0.73</td><td>-0.40</td><td>1.12</td><td>-1.42</td><td>3.27</td></tr>
</table>

### 行业小市值
![](assets/行业小市值_equity.png)

本月表现（含上证指数对比）
![](assets/mtd/行业小市值_mtd_equity.png)

最近 9 日收益

<table>
<tr><th>Date</th><th>2026-07-02</th><th>2026-07-03</th><th>2026-07-06</th><th>2026-07-07</th><th>2026-07-08</th><th>2026-07-09</th><th>2026-07-10</th><th>2026-07-13</th><th>2026-07-14</th></tr>
<tr><th>Return(%)</th><td>0.04</td><td>1.42</td><td>-0.66</td><td>-3.39</td><td>-0.40</td><td>-0.67</td><td>3.39</td><td>-3.58</td><td>1.67</td></tr>
</table>

## 社区与交流

微信公众号推文里的相关代码都会提供在知识星球里，包括本地策略代码、接口、回测、测试等，欢迎加入交流。

![hkcodex知识星球](images/zsxq.jpg)

![微信公众号](images/wxgzh.png)

![微信](images/wx.jpg)

## 更新方法

```bash
python scripts/generate_report.py --data Portfolio_Collected --out README.md --assets assets
```