# etf-grid-backtesting

**Repository Path**: aphx/etf-grid-backtesting

## Basic Information

- **Project Name**: etf-grid-backtesting
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2026-06-02
- **Last Updated**: 2026-06-07

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# ETF 网格交易量化回测系统

基于5项指标筛选的ETF网格交易回测工具，支持日线和5分钟K线日内回测。

## 快速开始

```bash
# 安装依赖
uv sync

# 日线回测（28只T+0 ETF）
uv run python run_t0_backtest.py

# 近5个交易日5分钟K线日内回测
uv run python run_t0_backtest.py --intraday --start-date=20260522 --end-date=20260526

# 指定ETF回测
uv run python main.py --etfs 510300,159915,159995

# 运行测试
uv run python -m pytest tests/ -v
```

## 核心模块

| 模块 | 功能 |
|------|------|
| `etf_screener.py` | 5项指标计算、加权打分、自适应网格参数推导 |
| `visualize_screening.py` | 波动率/类别/价格对比三图可视化 |
| `grid_strategy.py` | 网格交易策略引擎（backtesting.py框架） |
| `run_t0_backtest.py` | T+0 ETF批量回测（日线 + 日内模式） |
| `main.py` | 通用ETF回测CLI |

## 5项指标

| 指标 | 含义 | 越低越好 |
|------|------|----------|
| Monotonicity | 涨跌均衡度 | 接近0 → 锯齿震荡 |
| Trendability | 价格漂移强度 | 接近0 → 箱体运行 |
| Prognosability | 自相关强度 | 接近0 → 均值回归 |
| Volatility | 日内波动率惩罚 | 甜点区 0.5%~3.0% |
| Liquidity | 成交量稳定性 | 反归一化后越低越好 |

## CLI 参数

### run_t0_backtest.py

| 参数 | 说明 | 默认值 |
|------|------|--------|
| `--intraday` | 启用5分钟K线日内回测 | 关闭 |
| `--start-date` | 起始日期 YYYYMMDD | 20260518 |
| `--end-date` | 结束日期 YYYYMMDD | 20260529 |
| `--no-screening` | 禁用5项指标筛选 | 关闭 |
| `--min-score` | 筛选分数阈值 | 40 |
| `--force` | 强制重新获取数据 | 关闭 |

### main.py

| 参数 | 说明 | 默认值 |
|------|------|--------|
| `--etfs` | ETF代码逗号分隔 | 510300,159915,... |
| `--optimize` | 参数优化模式 | 关闭 |
| `--grid-pcts` | 网格间距逗号分隔 | 1,2,3 |
| `--force-refetch` | 强制重新获取 | 关闭 |
| `--days` | 回测天数 | 730 |
| `--no-screening` | 禁用指标筛选 | 关闭 |

## 输出

```
reports/
├── t0_backtest/
│   ├── {code}_{name}_report.html   # 单ETF回测报告
│   ├── summary.html                # 汇总驾驶舱
│   └── t0_grid_summary.csv         # 汇总CSV
├── screening/                      # 筛选可视化图表
│   ├── volatility_distribution.png
│   ├── category_distribution.png
│   └── price_comparison.png
├── summary.csv                     # main.py汇总
└── optimization.csv                # 参数优化结果
```

## 技术栈

- Python >= 3.11
- [backtesting.py](https://kernc.github.io/backtesting.py/) — 策略回测引擎
- [akshare](https://akshare.akfamily.xyz/) — 行情数据源
- matplotlib + pandas + numpy + scipy
- [uv](https://docs.astral.sh/uv/) — 包管理